Эффективность портфеля в BeGain

Что это

Раздел «Эффективность» — профессиональные метрики качества управления портфелем: TWR (очищенная от вводов/выводов доходность), коэффициенты Шарпа и Трейнора, максимальная просадка, бета и сравнение с индексом Мосбиржи.

Зачем это нужно

• Простая доходность врёт: пополнения выглядят как «рост», выводы — как «падение».
• Без сравнения с индексом непонятно — результат это ваша работа или рынок.
• Просадки видны только на графике на глаз, без точного числа.
• В Excel это считается, но каждая новая сделка ломает формулы.

Как работает в BeGain

• TWR убирает эффект вводов и выводов — показывает именно качество инвестиционных решений.
• Шарп и Трейнор — доходность на единицу риска; бета — чувствительность к рынку.
• Максимальная просадка — худшее падение портфеля от пика за всю историю.
• Сравнение с бенчмарком: «те же взносы в индекс Мосбиржи» — честный ответ, обгоняете ли вы рынок.